Как бороться с проскальзыванием стоп ордеров. Что такое проскальзывание на форексе

Усердный новичок, пришедший на Форекс, освоивший основы технического анализа, отработавший свою стратегию и тактику на и добившийся стабильного прироста виртуального депозита, в предвкушении уже реального заработка открывает торговый счет у понравившегося форекс брокера и начинает торговать, даже не подозревая, что на Форекс существует множество «подводных камней», одни из которых – реквоты и проскальзывания .

Реквоты и проскальзывания в практике трейдинга на Форекс

Понятия реквоты и проскальзывания на Форекс неразрывно связаны друг с другом. Традиционно, используем простой пример. Трейдер открывает по валютной паре EUR/USD в точке 1 на уровне 1,29442. Цена идет в нужном направлении, трейдер решает зафиксировать прибыль в точке 2 на уровне 1,29874.

Однако, за время обработки ордера брокером, цена опустилась ниже точки 2, и, вместо того, чтобы насладиться приростом денег на депозите, трейдер наблюдает приблизительно такую картину.

Трейдер снова пытается зафиксировать прибыль и это ему удается только в точке 3 на уровне 1,29755, что почти на 12 пунктов меньше предполагаемой. Стоит ли напоминать, что в паре евро/доллар при торговле стандартным лотом 12 пунктов это 120 долларов? Возможен и другой вариант, когда приносит убыток порою на несколько десятков пунктов больше, чем планировалось.

Что произошло на самом деле?

На самом деле, трейдер познакомился с проскальзыванием и реквотами. Под проскальзыванием (slippage) на Форекс понимают разницу между ценой, по которой трейдер заявлял исполнение ордера, и фактическую цену, по которой брокер этот ордер исполнил. То есть проскальзывание возникает в том случае, когда за время обработки ордера от трейдера до исполняющего его провайдера ликвидности (а это доли секунды) цена меняет свое значение и исполнение по заявленой цене становится невозможно. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена.

Причиной возникновения проскальзывания может быть несколько:

Высокая валютного рынка, особенно во время публикации важных экономических релизов, таких как решение по процентной ставке или NonFarm Payrolls;
Медленное исполнение ордеров, возникающее из-за сбоев в связи при передаче ордера на стороне трейдера или брокера;
И, как это не печально – мошенничество самого брокера. Стоит отметить, что этим грешат так называемые или «кухни», которые умышленно задерживают исполнение ордеров, поскольку убыток трейдера – их заработок.

С реквотами все намного проще. Реквота (от англ. «re-quote») – это перезапрос брокера об исполнении ордера по новой цене. Происходит такая задержка в связи с теми же причинами, что описаны нами выше. Если цена движется быстро, а исполнение заявлено брокером только по цене (Instant Execution), указанной в ордере, то реквоты могут быть значительной проблемой при торговле, например, на хорошей новости.

Рис. 3. Пример повторного запроса цены.

Исполнение ордеров по Instant Execution и Market Execution и проскальзывания

Для более глубокого понимания процесса стоит понимать разные способы исполнения приказов. Существуют системы Instant Execution и Market Execution. В чем их отличие?

В системе исполнения ордеров Instant Execution брокер исполнит ордер точно по запрашиваемой цене или же выдаст реквоту в случае ее изменения, как в примере выше.

Допустим, трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Обработка ордера не является мгновенной и может занимать до 20 секунд. За это время возможны следующие варианты:

Цена не изменилась – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
Цена ушла вниз – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
Цена ушла вверх – вместо исполнения ордера трейдер получит сообщение о реквоте.

Преимущество системы Instant Execution состоит в выполнении входа с заранее установленными трейдером требованиями.

В системе исполнения ордеров Market Execution брокер исполнит ордер не по запрашиваемой, а по текущей цене на рынке.

Та же ситуация: трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Возможны следующие варианты:

Цена осталась на месте – брокер исполнит ордер по запрашиваемой цене.
Цена ушла вверх или вниз – брокер откроет сделку по текущей цене.

Преимуществом системы Market Execution является быстрое исполнение приказов. Недостатком является исполнение ордера по текущей цене. В случае повышенной волатильности, цена может изменяться скачкообразно и существует большой риск получить ордер, открытый по цене, имеющей большое расхождение с запрашиваемой.

Способы борьбы с проскальзыванием на Форекс

На самом деле, проскальзывание на Форекс – мало того, что неприятная, так часто еще и убыточная вещь. Для борьбы с проскальзыванием существует несколько способов. Они не дают стопроцентной гарантии устранения проскальзывания, однако позволят минимизировать риск получения убытка в случае его возникновения.

Способ №1: Корректировка ордеров в терминале MetaTrader 4

При открытии нового ордера в торговом терминале MetaTrader 4 трейдер может выставить максимальное отклонение от запрашиваемой цены, в случае превышения которого ордер исполнен не будет, а трейдер получит сообщение о реквоте.

Способ №2: Использование отложенных ордеров

Использование групп Limit и Stop, а также StopLoss и TakeProfit позволит в большинстве случаев избежать проскальзывания, хотя при очень резких скачках цен они не дадут должного эффекта.

Способ №3: Выбор правильного брокера

При выборе форекс брокера стоит внимательно прочитать технические условия исполнения ордеров, которые, кстати говоря, новички частенько игнорируют, больше обращая внимания на всякого рода бонусы. Большинство же проверенных временем используют скорость исполнения ордеров в качестве конкурентного преимущества.

Далеко не всегда трейдер несет убытки по своей вине. Иногда на рынке происходят выходящие за рамки обычных правил торговли ситуации, в которых сделки вынуждены заключаться не по установленной трейдером цене, а по новым уровням котировок в силу возникших обстоятельств. Начинающие валютные спекулянты обычно не обращают на этот момент должного внимания, что чревато приобретением негативного опыта работы на Форекс и значительным сокращением прибыли в ходе торговых операций, а то и регулярными убытками. Последнее в основном касается скальперов, торгующих интрадей, когда цель состоит в том, чтобы заработать 20-30 пунктов.

Естественно, что трейдер, желающий стабильно зарабатывать, должен учитывать все возможные факторы, которые способны ему в этом помешать, но на какие он не в силах повлиять. К одному из них относят проскальзывание - довольно популярное на Форекс явление. Обычно его указывают в параметрах при описании того или иного брокера. На английском этот термин звучит как Slippage. Итак, что такое проскальзывание Форекс или Slippage Forex, и как оно способно помешать разбогатеть?

Суть явления простым языком

Для того чтобы сразу понимать, о чем идет речь и откуда берется проскальзывание, следует обратиться за помощью к описанию стандартной схемы заключения торговой операции на валютной бирже. В теории обычно трейдер видит цену, дает добро брокеру на покупку/продажу валюты по указанной стоимости и ожидает дальнейшего развития ситуации. На самом деле, пока трейдер думал, отправлял запрос брокеру на сделку, а тот в свою очередь делал заявку на валютно-обменную операцию, рынок не стоял на месте. Как известно, он находится в постоянном поиске точки баланса между спросом и предложением, а значит, на тот момент, когда брокер производит исполнение заявки трейдера, цена может качнуться вверх или вниз.

Таким образом, еще ничего не сделав, трейдер уже потерял часть потенциальной прибыли или приобрел ее - в зависимости от того, куда качнулись котировки. К примеру, на рынке присутствует восходящий тренд и трейдер в своем торговом терминале открывает сделку на покупку при цене 1,9505. Но пока осуществлялся запрос на размещение, и сигнал шел по линиям связи, цена выросла до 1, 9510, а значит - уже в стадии заключения сделки было потеряно 5 пунктов потенциальной прибыли. Теоретически, если бы котировки в указанном примере упали до 1,9500, то тредер бы приобрел дополнительно 5 пунктов, но на практике такое обычно не встречается. Вот эта разница между ценой, по которой трейдер хотел совершить сделку и той, по которой ему пришлось открывать торговую операцию, как раз и называется проскальзыванием.

Причины Slippage

Главная причина, которая приводит к появлению проскальзывания, описана выше - это ежесекундное стремительное изменение цен, так называемая «волатильность» рынка. То есть, то самое свойство Форекс, которое обычно притягивает к себе внимание потенциальных трейдеров и инвесторов, предоставляя массу вариантов для постоянного извлечения прибыли. Фактически, бороться с этим невозможно, но есть способы снизить влияние этой «обратной стороны медали» при торговле. Здесь можно спросить, для чего же так важно знать, что такое проскальзывание на Форекс, если влиять на него особо нельзя?

Вот тут нужно обратить внимание на две другие причины, которые могут вызывать проскальзывание:

качество оборудования и связи брокера;
порядочность дилингового центра.

Понимая, что объективно гарантировать полное отсутствие проскальзываний ДЦ просто не может, все же нужно изучить внимательно его торговые условия, принцип работы и, конечно же, оставляемые про работу брокера отзывы клиентов. Репутация может сыграть ключевой фактор при выборе брокера, так как позволит избежать печального опыта работы с так называемыми «кухнями» Форекс, цель которых состоит в обмане трейдеров, когда все сделки открываются по менее выгодным ценам, чем есть на самом деле.

Как избежать проскальзывания

Прежде всего, ответом на этот вопрос должен стать серьезный подход при выборе дилингового центра. Тут как раз поможет рейтинг Форекс брокеров, где можно найти лидеров по оказанию высококачественных услуг по работе на финансовых рынках, а заодно почитать обзоры, где приведено описание торговых условий и отзывы клиентов.

Что касается, главной причины, то учитывая высокую волатильность рынка Форекс и понимание описанной выше схемы работы: трейдер - брокер - Форекс, становится необходимым выработать систему, позволяющую избежать проскальзывания при открытии и закрытии торговых операций, сводя к минимуму таким образом потерю средств при каждой сделке.

Опасности отложенных ордеров при Slippage

Казалось бы, автоматическое открытие или закрытие позиции при проскальзывании, полностью решает существующую проблему. Однако это не так. Главная сложность состоит в том, что «правильно» работают только ордера типа «лимит», в то время как категория сделок «стоп» попадают в зону риска. Таким образом, мало будет просто уточнить, что такое проскальзывание Форекс и выставить отложенное исполнение, так как в итоге можно подвергнуть риску потери значительную часть или даже весь депозит.

Принципиальная разница между «лимит» и «стоп» ордерами при проскальзывании заключается в том, что первый тип сделок предполагает совершение торговой операции при преодолении определенного количества заработанных пунктов и ценового уровня, который лучше, чем есть на данный момент. При любом стечении обстоятельств такие сделки заключаются в «плюс» для трейдера, который ничем абсолютно не рискует, так как отложенный лимит, это, фактически, готовая заявка на продажу или покупку.

Но, для второй категории ордеров это правило не действует, потому что стоп-ордер требует совершения операции в строго соблюдаемых условиях, когда сигналом для совершения операции является достижения цены, точно указанной в стоп-ордере. То есть, достигнув определенного ценового уровня, такая сделка не может сразу влиться в рынок, а сначала должен быть направлен сигнал к брокеру для закрытия сделки, который завершит ее по худшей цене. Обычно разница между конечным уровнем котировок, где была закрыта позиция брокером, и той ценой, где трейдер хотел бы, чтобы она была завершена, составляет размер, равный величине спреда.

И что самое опасное - нельзя забывать про «геп» (gap) - ценовой разрыв, который происходит между котировками пятницы, когда завершается рабочая неделя, и открытием цен в понедельник, вместе с началом нового торгового периода. Если за выходные произошли какие-либо значимые события, то на момент открытия торговых сессий цена может измениться резко, одним скачком и без срабатывания промежуточных уровней.

Итог

Ознакомившись со всем вышесказанным трейдер должен твердо уяснить:

что такое проскальзывание Форекс;
понимать англоязычный термин Slippage Forex;
знать, как рассматривать этот параметр при выборе брокера.

Также трейдер должен учитывать, что торговлю полностью без проскальзываний гарантировать могут только Форекс брокеры с ярлыком «кухня», то есть те, которые не выводят торговые сделки непосредственно на международный валютный рынок. У нормальных брокеров проскальзывание существует по той причине, что дилинговый центр не будет перекрывать убытки, возникающие между реальной ценой и той, которая отображалась у трейдера в терминале на момент подтверждения им операции по открытию или завершению сделки. Единственное, что такое проскальзывание на Форекс рынке у них будет минимальным.

16.10.2011

Доброе утро, друзья!

Сегодня мы поговорим о таком таинственном для многих понятии, как «проскальзывание», и узнаем, почему его НЕ может НЕ быть на рынке. Давайте разбираться.

На самом деле, проскальзывание – это нормальное явления для фондового рынка. Проскальзыванием называется разница между вашей ценой, которую вы устанавливаете для своего стоп-приказа и ценой, по которой этот стоп-приказ исполнился на рынке. Как правило, стоп-приказ исполняется по худшим для нас ценам, и это не прихоть брокера, а следствие очерёдности исполнения заявок.

Всё дело в том, что наш стоп-лосс является условной заявкой, а условные заявки сначала попадают на сервер брокера, а только потом выводятся на биржу. Это связано с тем, что цена, указанная в приказе, хуже рыночной цены, и если бы мы сразу вывели этот приказ на рынок, то такой приказ был бы моментально исполнен, так как всегда найдутся желающие продать вам дороже текущей рыночной цены или купить у вас дешевле текущей рыночной цены.

При установке стоп-лосса мы задаём условие его исполнения. Мы задаём ту цену, по которой нам бы хотелось выйти из рынка и ту цену, которая для нас максимально допустимая для выхода из рынка. Давайте более подробно рассмотрим процесс формирования условной стоп-заявки.

Если мы открыли лонговую позицию по цене 135 000 пунктов и хотим, в случае движения против нас, закрыться по цене 134 000 пунктов, нам нужно установить стоп-приказ на желаемый уровень 134 000 и указать условие на случай проскальзывания (самая худшая цена, по которой мы хотим закрыться – 133 000 пунктов). Таким образом, мы как бы задаём интервал, в котором должна закрыться наша позиция. То есть мы говорим, что очень хотим закрыться по 134 000, но если это невозможно, то готовы терпеть эту несправедливость и закрыться по любой цене в пределе до 133 000 пунктов.

Как только мы задали такое условие, заявка отправляется на сервер брокера и ждёт своей очереди. При достижении рынком нашей желаемой цены 134 000 пунктов, заявка отправляется на биржу и если после того, как она туда попадёт, по этой цене ещё останутся контракты, то нас успешно закроют по желаемой цене. Если же контракты по 134 000 уже успели расхватать без нас, то мы будем собирать контракты по имеющимся худшим ценам до установленного предела, то есть до 133 000 пунктов.

Аналогичным образом формируется условная стоп-заявка и для шортовой позиции, если по продавали, например, по цене 136 000 пунктов.

Наша заявка может не успеть схватить нужное нам число контрактов (в результате чего и происходит проскальзывание), потому что могут быстро захватывать крупные партии контрактов с рынка, в результате чего цена будет быстро убегать от нас. Наша заявка будет ждать счастливого случая втиснутся в эту торговлю. На самом деле это не так долго, как я это расписываю, все эти процессы проходят за считанные секунды.

Не стоит устанавливать огромные интервалы в 10 000 пунктов, потому что при торговле ликвидными инструментами, в частности фьючерсом на Индекс РТС, проскальзывание обычно бывает в рамках разумного. Например, если вы хотите купить 100 контрактов во время дневной сессии, то проскальзывание будет составлять пунктов 30. В вечернюю сессию это же количество может уйти с проскальзыванием 50 пунктов. Просто перед открытием позиции нужно смотреть в стакан заявок и выжидать такие моменты, в которых крупные встречные объемы приближаются к рыночной цене. Только в таком случае открыть позицию получится с минимальным проскальзыванием.

Слишком маленький интервал для проскальзывания тоже не советую ставить, потому что в этом случае вы вообще рискуете не закрыть свою убыточную позицию, потому что рынок быстро преодолеет ваш заданный ценовой интервал. Я обычно ставлю интервал в 1000 пунктов. Он позволяет закрыться даже при сильных рывках цен.

Стоит отметить, что такой порядок исполнения сделок распространяется только для условных заявок. Лимитированные заявки выставляются сразу на биржу, но это уже совсем другая история.

Скажу лишь то, что лимитированные в отличии от условных заявок содержат в себе желание купить или продать по цене лучше, чем сейчас на рынке, и которые в прямом смысле являются заявками на покупку или продажу, собственно поэтому они и исполняются по своей цене, то есть без проскальзывания. Такие заявки не могут выступать в роли стоп-лосса, а могут быть только тейк-профитами, то есть служат для фиксации прибыли, а не убытков.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что брокер не может гарантировать вам исполнение ваших заявок без проскальзывания. В противном случае, то есть при выполнении всех ваших заявок по вашим ценам, брокер должен будет принимать на себя убыток, равный разнице между ценой, по которой он исполнит вашу заявку и реальной ценой, которая в момент исполнения этой заявки будет на рынке. А это, как вы уже догадались, совсем не логично с коммерческой точки зрения. Поэтому проскальзывания были, есть и будут, и это нормальное явлении при торговле на бирже. Этого не нужно бояться, к этому нужно быть готовым!

В этой связи, если какой-то брокер, даёт гарантии исполнения сделок без проскальзывания, то стоит задуматься с чего такое самопожервование?

С уважением Александр Шевелев.

Условия его исполнения: цену, по которой нужно войти и выйти из рынка, а также (при необходимости) время открытия/закрытия сделки. Увы, в поиске баланса спрос/предложение рынок все корректирует по-своему.

Новички при этом переживают всю гамму чувств - от паники и депрессии до претензий к брокеру, но на самом деле это нормальное рыночное явление − (проскальзывание). Полностью избавиться от этого эффекта нельзя, но бороться и даже выгодно использовать - можно и нужно.

Итак, основной предмет разговора

Проскальзывание в трейдинге - это исполнение по цене, отличной от заявленной в торговом приказе и от текущей котировки . Как правило, реальная цена сделки получается «хуже» заявленной, но иногда разница может быть и положительной (в пользу трейдера), в зависимости от направления тренда и вида открываемой позиции.

Первая проблема возникает в процессе поступления вашего торгового приказа на межбанк - за время обработки вашего приказа до брокера (провайдера ликвидности), даже если это доли секунды, цена меняется, в результате исполнение по заявленной вами цене становится невозможно.

Общая схема торговой ситуации.

Придется открывать (или закрывать) сделку по актуальным ценам, и если рынок идет в сторону вашей сделки (положительное проскальзывание) - получите дополнительную прибыль, если цена ушла против вас (отрицательное) - результат будет хуже. Чем больше задержка исполнения ордера, тем сильнее изменится текущая котировка и разница с ценой заявки будет больше.

Причины проскальзывания в трейдинге

Напоминаем, что на финансовом рынке продавец предлагает цену подороже, а покупатель ищет, где подешевле . В большинстве случаев, проскальзывание − это не «козни» брокера (хотя такое бывает тоже), а следствие последовательного исполнения торговых заявок.

Каждая сделка на покупку означает, что на рынке должно быть предложение по такой же (желательно!) цене и в таком же объеме. При открытии позиции на покупку/продажу актива, рынок должен подобрать необходимый объем противоположных заявок по нужной вам цене и, если такого объема не хватит, то остаток будет исполнен по «ближайшей» подходящей котировке - это есть эффект «проскальзывания». Оптимальной такая цена может считаться только с точки зрения рынка, но для трейдера это в 70% случаев означает частичную потерю прибыли.

Биржевой стакан и расстановка объемов.

Именно для оптимального исполнения торговых приказов, брокер перед выводом на межбанк собирает мелкие заявки в некотором диапазоне в более крупные «пулы» и работает с ними по одной цене. В результате проскальзывание в трейдинге для каждого конкретного ордера может быть разным. На достаточно ликвидном рынке с большим количеством участников удается быстро найти встречные заявки практически любого объема, тогда проскальзывание будет минимальным.

Нужно понимать, что проскальзывает не только цена открытия/закрытия, но и цена установки Take Profit/ , так что не только войти в рынок, но и зафиксировать сделку по заявленной цене не всегда удается. страдают от этой проблемы гораздо меньше.

Чем опасно проскальзывание?

Допустим, что каждый торговый ордер и его Stop Loss - проскальзывают на один . Для среднесрочных сделок и длительных это, конечно, не критично, но для пипсовщиков и даже для на М15-М30 может оказаться катастрофой. С учетом затрат на , потеря десятков, а то и сотен пунктов в день может полностью уничтожить прибыль от краткосрочных сделок.

Если заявленная цена находится в зоне сильных уровней, то сильное проскальзывание может некорректно выставить ваш Stop Loss и на первом же откате ваша сделка будет закрыта с убытком. В периоды высокой (новости, открытие/закрытие сессий) количество участников резко растет, и чаще всего, в одном направлении, поэтому риск проскальзывание значительно повышается.

Схема проблемы со Stop Loss ордером.

Внимание - реквот!

На рынке есть еще одна ситуация которая внешне похожа на проскальзывание, но имеет иную фундаментальную причину. Напомним, что существует два типа исполнения торгового приказа:

Market Execution - сделка открывается в любом случае, но по рыночной цене.
Instant Execution - брокер обязан открыть позицию по цене приказа, то есть обеспечить нулевое проскальзывание.

Market Execution ордер исполняется всегда и насколько это будет выгодно для трейдера - решает рынок. Необходимый объем для перекрытия вашей заявки подбирается автоматически. Если по заявленной цене противоположного объема недостаточно, то объем вашей сделки разделяется и направляется нескольким поставщикам ликвидности. В результате для сделки трейдер получает средневзвешенную цену, которая может быть существенно хуже или лучше заявленной. Единственным преимуществом ордеров Market Execution считается быстрое исполнение приказов.

Схема отработки Market Execution .

Тип исполнения Instant Execution предусматривает жесткое соблюдение цены на весь объем сделки. Однако, если в момент получения торгового приказа на рынке такой цены нет (или объема не хватает), то трейдер получает запрос (в интерактивной форме) исполнить сделку по другим условиям. Такая ситуация называется реквот (requote). Пока трейдер не подтвердит цену, ордер не сработает. Само собой, пока трейдер думает и принимает решение - рынок движется, условия сделки становятся неактуальными, можно попасть в следующий реквот и т.д. Результат - торговый может быть упущен. Это серьезная проблема и на быстром, и на низколиквидном рынке.

Вид торговой ситуации реквот .

Тем не менее, все, кто имеет опыт прямой биржевой торговли, считают, что для любого вида торговли оптимальным типом исполнения ордеров является именно Instant Execution. Только нужно «не жадничать» и указать брокеру допустимое отклонение от цены (обычно до 5 пунктов). А с возможными реквотами при краткосрочной торговле предпочитают бороться техническими средствами и практическим опытом.

Как уменьшить возможные потери от проскальзывания?

Главное - не пытаться воевать с этими явлениями, с ними нужно научиться работать. Итак, чтобы потенциальные убытки были минимальными, вам необходимо:

Установить в торговом терминале максимально допустимое отклонение от запрошенной цены (в пунктах).

Если отклонение цены (в моменте) будет больше этого параметра (критичное проскальзывание), то такая сделка просто не исполнится. Да, прибыли вы не получите, но и сделки с высокой вероятностью убытка не откроются.

Схема установки страховки от убытка.

Торговать с помощью отложенных ордеров : Buy Stop/Sell Stop и Buy Limit/Sell Limit.

Ордера Buy Stop/Sell Stop требуют четко установленной цены и считаются более проблемными, чем лимитные, которые допускают качественную оценку типа «выше/ниже». Отложенные торговые приказы отправляются брокеру заранее, под них в какой-то мере «бронируется» часть ликвидности, конечно, при условии реального вывода сделок на межбанк. Именно у этих ордеров самый высокий шанс отработки по заявленным ценам.

Схема установки лимитного ордера.

Выбирать торговлю на старших периодах.

Если для сделки на М5 с обычным запасом прибыли (в 5-10 пунктов) даже 1-2 пункта проскальзывания могут быть критичны, то на выше М30 такие негативные последствия практически незаметны.

Не торговать в периоды проблемной ликвидности .

Опасны любые нестандартные ситуации: новости, плановые и форс-мажорные события, открытие/закрытие , низковолатильный рынок в праздничные дни. Те, кто ловит активную/слабую волатильность или пытается торговать экзотическими активами, должны быть готовы к увеличению проскальзывания и вероятности реквотов в несколько раз.

Схема входа в моменты сильной волатильности.

Использовать фильтр волатильности.

Если вы все-таки рискуете торговать на спекулятивном рынке, то нужно выбирать моменты входа с максимальным запасом профита. Например, если ваша средняя прибыль на одну сделку - 30 пунктов, то проскальзывание в 10 пунктов (например, во время новостей) заберет у вашего профита почти 30%. Можно торговать только часть новостей, с более явным и надежным прогнозом, которые дают, скажем, пунктов 60-70, тогда процент потерь будет существенно ниже. То же относится и к отдельным инструментам − рекомендуем торговать только в дни (или периоды) максимальной .

Использовать стабильный интернет и надежное техническое оборудование.

Медленное исполнение ордеров из-за проблем связи может вызвать проскальзывание в несколько десятков пунктов, так что рекомендуем иметь еще и резервные каналы связи, а скальперам - обязательно торговать с использованием VPS.

Описание ↓

Проскальзывание ордеров — это извечная проблема для трейдеров. Но стоит понять и принять тот факт, что полное отсутствие назоёливых проскальзываний в реальных рыночных условиях практически невозможно, а во время высокой волатильности и подавно. Поэтому, Форекс брокеров без проскальзывания не существует, можно найти только брокеров с минимальным проскальзыванием. Пролистайте данную страницу чуть ниже и Вы увидите весь список с рейтингом подобных дилинговых центров.

Что такое проскальзывание (Slippage)? Проскальзывание — это когда Ваш ордер исполняется не по заявленной Вами цене. Простой пример: Вы открываете сделку на покупку валютной пары EUR/USD по цене 1,1464, а ордер выставляется на отметке 1,1468. Ваш ордер открылся на четыре пунктов выше запланированного. Проскальзывание может быть как отрицательным, так и положительным. В первом случае, как в нашем примере, ордер исполняется по менее выгодной цене, а во втором по более выгодной.

Не стоит думать о том, что в проскальзывании виноват Форекс брокер и он специально так делает, мешая Вам прибыльно торговать. Нет, это не так. Проскальзывание — это вполне нормальная ситуация для счетов рыночного типа , и , и если оно происходит, то значит Вы торгуете на реальном с реальными котировками. Также заметим, что пресловутое проскальзывание может встречаться и на стандартных торговых счетах.

Существуют и технические причины проскальзывания: плохой интернет, сетевые задержки между сервером и Вашей торговой платформой, слабый коннект между поставщиком ликвидности и агрегатором.

Форекс брокер RoboForex (РобоФорекс)

Способы ввода и вывода средств в RoboForex →

Статус RoboForex : рекомендуемый брокер!
Год основания компании: 2009
Лицензии (регуляция): FCA, CySEC, IFSC, НАФД
Минимальный депозит: 10 USD/10 EUR
Спреды: минимальные, от 0 пунктов
Макс. кредитное плечо: 1 к 2000

Компания RoboForex (РобоФорекс) начала свою историю с 2009 года. Она старается предоставить трейдерам самые лучшие торговые условия на базе торговых платформ MetaTrader и cTrader, используя для этого инновационные технологические решения и наработанный годами опыт. RoboForex активно и успешно работает в различных странах мира, делая всё возможное для расширения географии своего присутствия. Брокер гордится всем разнообразием предлагаемых услуг, одинаково качественных для всех его клиентов и партнёров, вне зависимости от размеров их депозитов и опыта торговли.

Типы торговых счетов RoboForex → Бонусы, акции и спецпредложения RoboForex → Конкурсы RoboForex → Обучение трейдингу в RoboForex →

Форекс брокер AMarkets (АМаркетс)

Способы ввода и вывода средств в AMarkets →

Статус AMarkets : рекомендуемый брокер!
Год основания компании: 2007
Лицензии (регуляц.): FCA, Financial Commission
Минимальный депозит: отсутствует
Спреды: минимальные, от 0 пунктов
Макс. кредитное плечо: 1 к 1000

Компания AMarkets (АМаркетс) широко известна в России и странах СНГ с 2007 года в роли надёжного партнёра при работе на международных финансовых рынках. Клиентам предлагается широкий выбор инструментов для онлайн торговли, включая валютные пары, товары, металлы, акции, облигации, а также контракты на разницу цен на мировые фондовые индексы. Миссия AMarkets состоит в непрерывном развитии торговых технологий для повышения уровня успешности своих клиентов. Компания использует современные торговые платформы и механизм прямого вывода ордеров на рынок — ECN и STP.

Типы торговых счетов AMarkets →